「チャレンジ」はＵＮＯの遊び方にも書いてるルールです。
詳しくはそちらを参照してください。
ここでは簡単な解説にとどめます。

Ｄｒａｗ４のカードを出したとき、出された方にチャレンジする権利が発生します。

チャレンジしないとそのまま４枚引くことになりますが、
チャレンジした場合、成功するとＤｒａｗ４を出した人が逆に４枚引きます。
失敗すると、Ｄｒａｗ４を出された人は６枚引かなければなりません。

チャレンジの成否はＤｒａｗ４を出す前の場の色のカードを
Ｄｒａｗ４を出した人が持っているかどうかで決まります。

場の色が「赤」で手札にも「赤」があるのに
Ｄａｗ４を出してチャレンジされると、チャレンジ成功です。

一言でいうと、
出せる色カードがあるのにわざとＤｒａｗ４を出したのを見ぬくかどうか？
ということです。